Determinación de indicadores de riesgo bancario y
el entorno macroeconómico en Venezuela (1997-2009)
Determination of bank risk indicators and
macroeconomic conditions in Venezuela (1997-2009)
Yasmin Briceño Santafé
Programa Ciencias del Agro y del Mar
Universidad Nacional Experimental de
Los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora
Avenida 23 de Enero
frente a Redoma de Punto Fresco
Hall del Rectorado
Cubículo 11
Barinas Estado Barinas
Código Postal 5201
Venezuela.
E-mail: yasbrice@unellez.edu.ve
Giampaolo Orlandoni Merli
Instituto de Estadística Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Avenida Las Américas
Núcleo Universitario Liria
Edificio G, piso 1
Mérida Estado Mérida
Código Postal
5101
Venezuela.
E-mail: orlandon@ula.ve
RESUMEN
Los bancos comerciales y universales venezolanos, al igual que la gran mayoría de bancos
en el resto del mundo, están expuestos a riesgos financieros (riesgo de crédito, riesgo de
liquidez) y a riesgos operacionales, entre otros. En el presente estudio se utilizan los modelos
estadísticos de ecuaciones estructurales, a través del software LISREL, para determinar
indicadores de riesgo bancario, así como evaluar las principales relaciones existentes
entre los diversos tipos de riego bancarios y las principales variables microeconómicas
y macroeconómicas que conforman la actividad bancaria y financiera del país. El
modelado permitió evaluar los tres tipos de riesgos. Se encontraron nuevos indicadores
estadísticamente significativos en la evaluación de los riesgos de crédito, riesgo de liquidez
y riesgo operacional. Se evidencia además la importante influencia que tiene el entorno
macroeconómico sobre los tres tipos de riesgo estudiados. |
ABSTRACT
Venezuelan commercial and universal banks, as many banks in the rest of the world, are
exposed to financial risks (credit risk, liquidity risk) and to operational risks. In this paper,
the main relationships between the risks factors faced by banks and relevant economic
variables are analysed, using structural equations models (Jöreskog’s LISREL models).
This sort of statistical modelling allows the evaluation of the three types of risks, finding
new indicators for the assessment of those risks. The influence of the macroeconomic
environment on the three types of risks analysed is also confirmed. |